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量化对冲类

2011年11月,华宝信托在国内首家获得股指期货交易资格,此后经过6个月的考察与筹备,华宝信托在业内首发量化对冲类信托产品。该类产品摒除了传统私募产品选股选时策略,以证券市场数据和统计模型为依据进行投资,具有传统私募产品所不具备的优势:

  • 牛熊市皆可投资,追求绝对收益:量化对冲产品采用对冲套保套利策略,投资机构追求长期正收益,投资业绩与市场风险的相关度远远低于普通私募产品。
  • 收益稳健:量化对冲产品波动率和回撤率较低,经过连续时间的投资,有利于为受益人累积丰厚的投资收益。

通过开发量化对冲产品,华宝信托逐步建立并完善了适应高频量化交易的交易和风控平台,既满足高频交易策略的速度需求,也方便了盘中和盘后的风控管理。

案例

青骓量化对冲1期信托计划

华宝信托与青骓投资合作发行国内首只量化对冲类信托计划。该信托计划采用市场中性策略进行投资,追求绝对收益。收益曲线在建仓调试期过后便平稳向上,与大盘指数波动基本无关。

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